A Venerável Ordem Terceira Dolorosa da Cruz provém da Venerável Ordem Terceira de São Francisco que, após a desamortização de 1835, se estabeleceu na igreja de São Estevão e transferiu para lá o culto de Nossa Senhora Dolorosa da Cruz. A confraria foi refundada em 1999 com novos estatutos e em 2004 recebeu da União de Confrarias a cessão para a procissão do Cristo do Perdão.